Saturday, 21 October 2017

Bollinger Bandas 200


Bollinger Bands. Bollinger Bands é uma ferramenta versátil combinando médias móveis e desvios padrão e é uma das mais populares ferramentas de análise técnica Existem três componentes para o indicador Bollinger Band. Moving Média Por padrão, uma média móvel simples de 20 períodos é usado. Banda superior A banda superior é geralmente 2 desvios padrão calculados a partir de 20 períodos de dados de fechamento acima da média móvel. Baixa Baixa A banda inferior é geralmente 2 desvios padrão abaixo da média móvel. Bollinger Bands em azul são mostrados abaixo no gráfico do E-mini SP 500 Futures contrato. Existem três metodologias principais comerciantes podem usar as Bandas Bollinger para estas interpretações são discutidas nas seguintes seções. Bollinger Band. BREAKING Down Bollinger Band. Bollinger bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular Muitos comerciantes acreditam que a Mais perto os preços movem-se para a faixa superior, mais overbought o mercado, e mais perto os preços movem-se para a faixa mais baixa, mais sobre Vendeu o mercado John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema de negociação. O Squeeze. The squeeze é o conceito central de Bandas Bollinger Quando as bandas se aproximam, constringindo a média móvel, é chamado de Squeeze Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação Por outro lado, quanto mais distantes forem as bandas, maior será a chance de uma diminuição da volatilidade e maior será a Possibilidade de saída de um comércio No entanto, estas condições não são sinais de negociação As faixas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 da ação de preço ocorre entre as duas bandas Qualquer breakout acima ou abaixo das faixas é um Grande evento A fuga não é um sinal de negociação O erro que a maioria das pessoas fazem é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender Br Eakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento de preços futuro. Não um sistema autônomo. Bandas de Bollinger não são um sistema de negociação autônomo Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes com informações sobre a volatilidade de preços John Bollinger sugere usá-los com dois ou Três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados Algumas de suas técnicas técnicas favoráveis ​​estão movendo a convergência média de divergência MACD, volume de equilíbrio e índice de força relativa RSI. Linha de fundo é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços perto das bordas Do envelope que nos interessa Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o technica O que eles fazem é responder a questão perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, Um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a Ação de preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados ​​em A primeira referência a bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço Para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Note, em particular, o uso de envelopes diferentes para ciclos de comprimentos diferentes. Em meados do final dos anos 70, o conceito de mudança de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que é Ainda empregado por muitos Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 e Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as percentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande Inovar Marc Chaikin, da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória utilizada anteriormente, sugeriu que as bandas fossem construídas de forma a conter uma percentagem fixa dos dados No ano passado, a Figura 3 mostra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele aderiu à média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2 bandas de Bomar foram as Resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em uma movimentação de touro sustentada, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor contratará O oposto vale em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda em Tempo, o deslocamento em torno da média muda como well. Asking o mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer No final dos anos 1970, enquanto negociando warrants e opções e no earl Na década de 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método pelo qual Set band width I fiquei especialmente interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas Bollinger são traçados dois desvios padrão acima e abaixo de um Média móvel simples de 20 dias Os dados usados ​​para calcular o desvio padrão são os mesmos dados usados ​​para a média móvel simples. Essencialmente, você está usando desvios padrão em movimento para traçar bandas em torno de uma média móvel. O período de tempo para os cálculos é tal Que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos S. There é de grande valor em considerar diferentes medidas de preço O preço típico, close baixa alta 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto baixo close close 4, é outro Para manter a clareza, eu vou Limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para o curto - E as arenas a longo prazo para a referência, um conceito invaluable. Para o mercado conservado em estoque e ações individuais um período de 20 dias é o melhor para calcular Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou a aceitação larga A tendência a curto prazo parece Bem servido pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que um A prova mais útil para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida fornecerá suporte muito mais freqüentemente do que é quebrada Veja a Figura 6.Bollinger Bandas podem ser aplicadas praticamente a qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me desviar dele quando as circunstâncias me obrigarem a fazê-lo. À medida que você alonga o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão Empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos de fazer o trabalho muito bem.50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 padrão deviatio Banda média SMA de 50 dias SMA 2 1 s Banda média SMA de 50 dias Banda inferior SMA de 50 dias - 2 1 Banda média SMA de 10 dias SMA 1 9 s Banda média SMA de 10 dias Banda inferior SMA de 10 dias - Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial, todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado que eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags of the Upper E bandas mais baixas Bandas de comércio respondem à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa A matéria centra-se realmente na frase uma base relativa As bandas de troca não dão sinais absolutos da compra e venda simplesmente tendo sido tocadas preferivelmente, fornecem uma estrutura dentro Cujo preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar estados de super-compra e sobrevenda extremos. Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender Sinais de continuação através A comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preços a banda superior e indicador de ação confirma, não vender sinal é gerado Por outro lado, se etiquetas de preço da banda superior e indicador ação não confirma que É, diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em efeito. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Formado fora das faixas seguido por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo topo em relação ao primeiro topo, apenas em relação às faixas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo impulso vai para um Nominal novo alto Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bandas Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochast Ics O indicador b diz-nos onde estamos dentro das bandas Ao contrário dos stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas At 100 estamos na faixa superior, a 0 Estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - faixa mais baixa band. upper - lower band. Indicator b nos permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrar para baixo , Suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI No próximo empurrar para baixo para níveis de preços ligeiramente mais baixos após um rali, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causada por ação de preço Dentro das faixas A primeira baixa veio fora das faixas, quando a segunda baixa foi feita dentro das faixas O sinal da compra é confirmado por RSI, porque não fêz uma baixa nova, assim dando-nos um sinal confirmado da compra. Bandas e indicadores são boas ferramentas, mas quando combinadas, as A abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa A largura de banda, outro indicador derivado de bandas de Bollinger, também pode interessar os comerciantes É a largura das bandas expressas como uma porcentagem da média móvel Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre na Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais freqüentemente começa na direção errada depois que as faixas se apertam antes de realmente entrar em andamento, das quais janeiro de 1991 é Um bom exemplo. Evitar Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade entre indicadores multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação A utilização de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros É um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último de p Arroz gama forneceria um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, divergência de convergência média móvel MACD e taxa de mudança assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados intervalos de tempo semelhantes não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras E vende sem correr em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é uma boa escolha Fechando preços e volume se combinam para produzir o volume de equilíbrio, outra boa escolha Finalmente, faixa de preço e volume combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha Nenhum É altamente colinear e, portanto, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal Commodity CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como Se, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo A linha de fundo é comparar a ação de preço dentro das faixas para E ação de um indicador que você conhece bem Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, contanto que não seja colinear com o primeiro. As bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis ​​As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram recolhidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e Baixa Por definição, o preço é alto na faixa superior e baixo na banda inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento , Interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador for usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns aos outros Por exemplo, um indicador de momentum pode compl Um indicador de volume com êxito, mas dois indicadores de momento não são melhores do que um. As bandas de bandas podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc. , Tags não sinais Uma tag da banda Bollinger superior não é em si e de si mesmo um sinal de venda Uma tag da banda Bollinger inferior não é em e de si um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e Faz, anda acima da faixa superior de Bollinger e para baixo a faixa mais baixa de Bollinger. Os furos fora das faixas de Bollinger são inicialmente sinais da continuação, sinais da reversão do No. Esta é a base para muitos sistemas bem sucedidos da fuga da volatilidade. Os parâmetros do defeito de 20 períodos para a média movente E os cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa de mercado pode ser diferente. A média desdobrada como a faixa de Bollinger média Não ser o melhor para crossovers Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para contenção de preço consistente Se a média é alongada o número de desvios padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2 1 em 50 períodos Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos para 1 9 em 10 períodos. Bandas Tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples Isso ocorre porque uma média simples é usada no desvio padrão E desejamos ser logicamente consistentes. As Bollinger Bands exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser usadas tanto para a banda média como para o cálculo do desvio padrão . Não fazer pressupostos estatísticos baseados no cálculo do desvio padrão na construção das faixas A distribuição dos preços de títulos não é E o tamanho típico da amostra na maioria das implantações de Bollinger Bands é muito pequeno para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, estas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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