8.5 Média móvel do ponto final A média móvel do ponto final (EPMA) estabelece um preço médio ajustando uma linha recta de mínimos quadrados (ver Regressão linear) através dos últimos preços de fechamento de N dias e tomando o ponto final da linha (ou seja, a linha como no último Dia) como a média. Este cálculo é utilizado por vários outros nomes, incluindo a média móvel dos mínimos quadrados (LSQMA), a regressão linear em movimento ea previsão das séries temporais (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified movendo averagerdquo é a mesma coisa também. A fórmula acaba sendo uma média ponderada simples de preços de N passados, com pesos indo de 2N-1 para baixo para - N2. Isso é facilmente derivado das fórmulas de mínimos quadrados, mas apenas olhando para as ponderações a conexão com os mínimos quadrados não é nada óbvio. Se p1 é todayrsquos próximo, p2 yesterdays, etc, então Os pesos diminuem por 3 para cada dia mais velho, e vão negativo para o terço o mais velho dos N dias. O gráfico a seguir mostra que para N15. Os negativos significam que a média é ldquooverweightrdquo em preços recentes e pode overshoot ação de preço após um salto súbito. Em geral, porém, porque a linha ajustada deliberadamente passa pelo meio de preços recentes, a EPMA tende a estar no meio de preços recentes, ou uma projeção de onde eles pareciam estar em tendência. Itrsquos interessante comparar o EPMA com um simples SMA (veja Simple Moving Average). Um SMA efetivamente desenha uma linha horizontal através dos últimos N dias preços (sua média), enquanto o EPMA desenha uma linha inclinada. O indicador de inércia (ver Inércia) utiliza a EPMA. Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU publicada pela Free Software Foundation ou versão 3, ou (À sua escolha) qualquer versão posterior. Adicionar uma tendência ou linha de média móvel para um gráfico Aplica-se a: Excel 2016 Word 2016 PowerPoint 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Mais. Menos Para mostrar tendências de dados ou médias móveis em um gráfico que você criou. Você pode adicionar uma linha de tendência. Você também pode estender uma linha de tendência além de seus dados reais para ajudar a prever valores futuros. Por exemplo, a seguinte linha de tendência linear prevê dois trimestres à frente e mostra claramente uma tendência ascendente que parece promissora para as vendas futuras. Você pode adicionar uma linha de tendência a um gráfico 2-D que não está empilhado, incluindo área, barra, coluna, linha, estoque, dispersão e bolha. Você não pode adicionar uma linha de tendência a um gráfico empilhado, 3D, de torta, de superfície ou de rosquinha. Adicionar uma linha de tendência No gráfico, clique na série de dados à qual pretende adicionar uma linha de tendência ou uma média móvel. A linha de tendência começará no primeiro ponto de dados da série de dados que você escolher. Marque a caixa Trendline. Para escolher um tipo diferente de linha de tendência, clique na seta ao lado de Trendline. E clique em Exponencial. Previsão Linear. Ou média móvel de dois períodos. Para linhas de tendência adicionais, clique em Mais opções. Se escolher Mais opções. Clique na opção desejada no painel Formato da linha de tendência em Opções da linha de tendência. Se você selecionar Polynomial. Digite a potência mais alta para a variável independente na caixa Ordem. Se você selecionar Média Móvel. Digite o número de períodos a serem usados para calcular a média móvel na caixa Período. Dica: Uma linha de tendência é mais precisa quando seu valor R-quadrado (um número de 0 a 1 que revela quão próximos os valores estimados para a linha de tendência correspondem aos seus dados reais) é igual ou próximo de 1. Quando você adiciona uma linha de tendência aos seus dados , O Excel calcula automaticamente o seu valor R-quadrado. Você pode exibir esse valor em seu gráfico, marcando a caixa Mostrar o valor R-quadrado na caixa de gráfico (painel Formato da linha de tendência, Opções da linha de tendência). Você pode aprender mais sobre todas as opções de linha de tendência nas seções abaixo. Linhas de tendência linear Use este tipo de linha de tendência para criar uma linha reta com o melhor ajuste para conjuntos de dados lineares simples. Seus dados são lineares se o padrão em seus pontos de dados se parecer com uma linha. Uma linha de tendência linear geralmente mostra que algo está aumentando ou diminuindo a uma taxa constante. Uma linha de tendência linear usa esta equação para calcular o ajuste de mínimos quadrados para uma linha: onde m é a inclinação eb é a interceptação. A seguinte linha de tendência linear mostra que as vendas de geladeiras têm aumentado consistentemente ao longo de um período de 8 anos. Observe que o valor R-squared (um número de 0 a 1 que revela quão próximos os valores estimados para a linha de tendência correspondem aos dados reais) é 0.9792, que é um bom ajuste da linha aos dados. Mostrando uma linha curva melhor ajustada, esta linha de tendência é útil quando a taxa de alteração nos dados aumenta ou diminui rapidamente e, em seguida, nivela para fora. Uma linha de tendência logarítmica pode usar valores negativos e positivos. Uma linha de tendência logarítmica usa esta equação para calcular o ajuste de mínimos quadrados através de pontos: onde c e b são constantes e ln é a função de logaritmo natural. A seguinte linha de tendência logarítmica mostra predito crescimento populacional de animais em uma área de espaço fixo, onde a população nivelada como espaço para os animais diminuiu. Observe que o valor R-quadrado é 0.933, que é um ajuste relativamente bom da linha para os dados. Essa linha de tendência é útil quando os dados flutuam. Por exemplo, quando você analisa ganhos e perdas em um grande conjunto de dados. A ordem do polinômio pode ser determinada pelo número de flutuações nos dados ou por quantas curvas (colinas e vales) aparecem na curva. Tipicamente, uma linha de tendência polinomial da Ordem 2 tem apenas uma colina ou vale, uma Ordem 3 tem uma ou duas colinas ou vales, e uma Ordem 4 tem até três colinas ou vales. Uma linha de tendência polinomial ou curvilínea usa esta equação para calcular o ajuste de mínimos quadrados através de pontos: onde b e são constantes. A seguinte linha de tendência polinomial da Ordem 2 (uma colina) mostra a relação entre a velocidade de condução eo consumo de combustível. Observe que o valor R-quadrado é 0,979, que é próximo a 1, portanto, as linhas um bom ajuste para os dados. Mostrando uma linha curva, esta linha de tendência é útil para conjuntos de dados que comparam medidas que aumentam a uma taxa específica. Por exemplo, a aceleração de um carro de corrida em intervalos de 1 segundo. Você não pode criar uma linha de tendência de energia se seus dados contiverem valores zero ou negativos. Uma linha de tendência de energia usa essa equação para calcular o ajuste de mínimos quadrados através de pontos: onde c e b são constantes. Nota: Esta opção não está disponível quando os dados incluem valores negativos ou zero. O gráfico de medição de distância a seguir mostra a distância em metros por segundos. A linha de tendência de energia demonstra claramente a crescente aceleração. Observe que o valor R-quadrado é 0.986, que é um ajuste quase perfeito da linha para os dados. Mostrando uma linha curva, esta linha de tendência é útil quando os valores de dados sobem ou descem em taxas constantemente crescentes. Você não pode criar uma linha de tendência exponencial se seus dados contiverem valores zero ou negativos. Uma linha de tendência exponencial usa esta equação para calcular o ajuste de mínimos quadrados através de pontos: onde c e b são constantes e e é a base do logaritmo natural. A linha de tendência exponencial seguinte mostra a quantidade decrescente de carbono 14 num objecto à medida que envelhece. Note que o valor R-quadrado é 0,990, o que significa que a linha se encaixa os dados quase perfeitamente. Moving Average trendline Esta linha de tendência evens out flutuações em dados para mostrar um padrão ou tendência mais claramente. Uma média móvel usa um número específico de pontos de dados (definido pela opção Período), os calcula em média e usa o valor médio como um ponto na linha. Por exemplo, se Período é definido como 2, a média dos dois primeiros pontos de dados é usada como o primeiro ponto na linha de tendência de média móvel. A média do segundo e terceiro pontos de dados é usada como o segundo ponto da linha de tendência, etc. Uma linha de tendência de média móvel usa esta equação: O número de pontos em uma linha de tendência de média móvel é igual ao número total de pontos na série, Número que você especificar para o período. Em um gráfico de dispersão, a linha de tendência é baseada na ordem dos valores x no gráfico. Para obter um resultado melhor, classifique os valores x antes de adicionar uma média móvel. A seguinte linha de tendência de média móvel mostra um padrão no número de casas vendidas ao longo de um período de 26 semanas. Indicador de Regressão Linear O Indicador de Regressão Linear é usado para a tendência de identificação e tendência seguindo de forma semelhante às médias móveis. O indicador não deve ser confundido com linhas de regressão linear que são linhas retas montadas em uma série de pontos de dados. O Indicador de Regressão Linear traça os pontos finais de toda uma série de linhas de regressão linear desenhadas em dias consecutivos. A vantagem do Indicador de Regressão Linear sobre uma média móvel normal é que ela tem menos atraso do que a média móvel, respondendo mais rapidamente às mudanças de direção. A desvantagem é que é mais propenso a whipsaws. O Indicador de Regressão Linear é adequado apenas para negociação de fortes tendências. Os sinais são tomados de forma semelhante às médias móveis. Use a direção do Indicador de Regressão Linear para entrar e sair com um indicador de longo prazo como um filtro. Vá longo se o indicador de regressão linear virar para cima ou sair de um comércio curto. Ir curto (ou sair de um comércio longo) se o Indicador de Regressão Linear virar para baixo. Uma variação acima é entrar em negociações quando o preço cruza o Indicador de Regressão Linear, mas ainda sai quando o Indicador de Regressão Linear se torna negativo. Passe o mouse sobre as legendas dos gráficos para exibir os sinais de negociação. Vá longo L quando o preço cruza acima do Indicador de Regressão Linear de 100 dias enquanto os 300 dias estão subindo Sair X quando o Indicador de Regressão Linear de 100 dias virar para baixo Vá longamente de novo em L quando o preço cruza acima do Indicador de Regressão Linear de 100 dias Sair X quando o Indicador de Regressão Linear de 100 dias virar para baixo Vá L longo quando o preço cruza acima de 100 dias de Regressão Linear Sair X quando o indicador de 100 dias virar para baixo Vá L longo quando o Indicador de Regressão Linear de 300 dias aparecer após o preço cruzado acima O Indicador de 100 dias Saia de X quando o Indicador de Regressão Linear de 300 dias se desligar. A divergência bearish no indicador adverte de uma reversão principal da tendência. Introdução O indicador da inclinação mede a subida-sobre-funcionada de uma regressão linear, que seja a linha do mais melhor ajuste para uma série do preço. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador de inclinação melhor se assemelha a um oscilador de momento sem fronteiras. Não é adequado para overboughtoversold níveis, mas pode medir a direção ea força de uma tendência. Ele também pode ser usado com outros indicadores identificar pontos de entrada potenciais dentro de uma tendência em curso. Cálculo A inclinação baseia-se numa regressão linear (linha de melhor ajuste). Mesmo que a fórmula para uma regressão linear esteja além do escopo deste artigo, uma regressão linear pode ser mostrada usando o Raff Regression Channel em SharpCharts. Este indicador apresenta uma regressão linear no meio com linhas de tendência externas equidistantes. Inclinação é igual ao aumento-over-run para a regressão linear. Rise refere-se à mudança de preço. Executar refere-se ao período de tempo. Um declive de 20 dias seria a subida de uma regressão linear de 20 dias. Se o aumento é de 4 pontos ea corrida é de dois dias, então a inclinação seria 2 (42 2). Se a subida for -6 pontos ea corrida for 2, então a inclinação seria -3 (62 3). Em geral, um período de avanço tem uma inclinação positiva e um período de declínio tem uma inclinação negativa. A inclinação depende da nitidez do avanço ou declínio. O gráfico 1 mostra o SPY com três períodos diferentes de 20 dias (laranja, amarelo, azul). Um Canal de Regressão de Raff de 20 dias é mostrado para cada período de 20 dias. A regressão linear, no meio, representa a linha de melhor ajuste para os 20 pontos de dados. As linhas pontilhadas marcam o fim do período de 20 dias e o valor da inclinação nesse ponto de preço. O primeiro período é relativamente plano ea inclinação é apenas positiva. O segundo período é ascendente eo declive é claramente positivo. O terceiro período é baixo eo declive é negativo. Lembre-se de que o Slope muda à medida que os pontos de dados antigos são removidos e novos pontos de dados são adicionados. Identificação de Tendência Slope pode ser usado para quantificar a tendência. Uma inclinação positiva é, por definição, uma tendência de alta. Da mesma forma, um declive negativo define uma tendência de baixa. O Gráfico 2 mostra o Dow Indústrias com um Slope de 52 semanas (um ano). As linhas pontilhadas vermelhas mostram a inclinação que gira negativo, quando as linhas pontilhadas verdes mostrarem a inclinação que gira positiva. O declive de 52 semanas era positivo por ao redor dois anos (2006-2007) e girou então negativo em fevereiro 2008. Mesmo que o Dow aterrissou em março 2009 e moveu-se agudamente mais altamente, o Slope de 52 semanas não cruzou para trás no território positivo até Setembro 2009. Observe que a inclinação não prevê a tendência. Em vez disso, segue a tendência ou os pontos de preço. Isso significa que haverá algum atraso. Força de tendência O movimento direcional também pode ser importante ao analisar a inclinação. Uma inclinação negativa e ascendente mostra melhora dentro de uma tendência de baixa. Um declive positivo e em queda mostra deterioração dentro de uma tendência de alta. O Gráfico 3 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) com o Slope de 100 dias. Uma média móvel simples de 20 dias foi adicionada para identificar retornos e retrações. A Slope está subindo quando acima de sua SMA de 20 dias e caindo abaixo. Quatro cruzamentos chave são identificados neste gráfico (setas verdes). Observe que os crossovers ocorreram antes do Slope virou negativo ou positivo. Isto é como uma indicação principal para a inclinação. Observe também o salto após a cruz negativa em julho de 2008 eo reteste após o cruzamento positivo em janeiro de 2009. Essas inversões de declive precoce prenunciaram um movimento em mudança de tendência ou território positivo, mas não espere um movimento prolongado após cada crossover de média móvel. O declive de 100 dias moveu-se abaixo de seu SMA de 20 dias em agosto de 2009, mas QQQQ mantido para a direita em mover-se mais altamente. Um Declive declinante e positivo reflete menor inclinação no avanço. Observe como o declínio de 100 dias permaneceu positivo como QQQQ continuou mais alto de setembro de 2009 a janeiro de 2010. Trade Slovance Slope sozinho não pode ser usado para participar de uma tendência em curso, mas pode ser usado com outros indicadores para identificar potenciais pontos de entrada. Em particular, Slope pode ser usado para identificação de tendência para estabelecer um viés de negociação. Uma inclinação positiva dita uma inclinação bullish, quando um Slope negativo ditar um viés bearish. Uma vez estabelecido um viés de negociação, um oscilador de impulso pode ser usado para identificar potenciais pontos de entrada. A escolha do oscilador de momentum é realmente uma preferência pessoal. O exemplo com a Apple usa o Slope de 100 dias com Williams R. de dez dias. O período de retrocesso para o Slope deve ser significativamente maior do que o período de retrocesso para o oscilador de momento. O Slope define a tendência maior, enquanto o oscilador de momentum representa um subconjunto dessa tendência. O gráfico 4 mostra a inclinação de 100 dias movendo-se acima de zero em julho para estabelecer um viés de alta. Somente sinais de alta são considerados para o oscilador de momentum. Estes incluem leituras de sobrevendido, crossovers de linha central ou crossovers de linha de sinal. Williams R não tem uma linha de sinal, mas MACD e PPO fazer. As linhas pontilhadas a azul mostram quando Williams R de 10 dias se move abaixo de -80 para se tornar sobrevendido. Observe que essas leituras correspondem a pullbacks curtos no estoque. Exceto para a última leitura sobrevendida no início de dezembro, a Apple retomou sua tendência de alta logo após essas leituras sobrevendido. Força Relativa A inclinação de dois (ou mais) títulos pode ser comparada para identificar força relativa e fraqueza relativa. O gráfico abaixo mostra Amazon (AMZN) com o SampP 500. Ambos os títulos são mostrados com o Slope de 20 dias (preto). A linha vertical azul marca um ponto no início de novembro, quando a Amazônia teve uma inclinação positiva ea SampP 500 teve uma inclinação negativa. Amazônia estava claramente superando o SampP 500 neste momento. Na verdade, quando o SampP 500 chegou ao fundo no início de novembro, a Amazon liderou o caminho mais alto com um movimento de 117 para 143. Observe que a Amazônia se moveu mais alto, mesmo que a inclinação se moveu para baixo. O Amazon Slope tornou-se negativo em meados de dezembro eo SampP 500 Slope ainda era positivo. Essa situação se repetiu na segunda semana de janeiro. Com base na comparação de Slope, a Amazon passou de força relativa em novembro para relativa fraqueza em dezembro e janeiro. Durante esses dois meses, a regressão linear de 20 dias para a Amazônia estava declinando enquanto a regressão linear de 20 dias para a SampP 500 estava em declínio. Conclusões Slope mede a subida-sobre-corrida de uma regressão linear. Em geral, uma tendência de alta está presente quando Slope é positivo e uma tendência de baixa existe quando a inclinação é negativa. O intervalo de tempo depende do número de dias. 10 dias abrange uma tendência de curto prazo, 100 dias uma tendência de médio prazo e 250 dias uma tendência de longo prazo. Como com a tendência típica que segue indicadores, a inclinação retarda o preço e inverte-se após uma parte superior ou uma parte inferior real. Isto, contudo, não diminui a sua utilidade. A identificação de tendências e a tendência são ferramentas importantes, mesmo para os comerciantes. Tal como acontece com as médias móveis, Slope pode ser usado com indicadores de momentum para participar de uma tendência em curso. Clique aqui para ver o gráfico ao vivo com o indicador Slope. SharpCharts Slope pode ser encontrado perto da parte inferior da lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20) podem ser alterados de acordo com o período de tempo desejado. Como todos os indicadores, inclinação pode ser posicionado acima do preço parcela, por trás do preço parcela ou abaixo do preço parcela. Além disso, os usuários podem clicar na seta verde ao lado das opções avançadas para aplicar uma média móvel ou outro indicador para Slope. Sugestões de varreduras superadas em uma tendência de alta. O link para este scan revela ações com um positivo de 100 dias Slope e oversold Williams R (abaixo de -80) Overbought em uma tendência de baixa. O link para esta varredura revela ações com um negativo de 100 dias Slope e sobrecompra Williams R (acima de -20). Estudo Adicional Este livro cobre lotes de terreno, mas inclui uma seção sobre análise de regressão usando regressões lineares. Sistemas e Métodos de Negociação Perry Kaufman
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