Kaufman Moving Average Metastock

Kaufman Adaptive Moving Average Estratégia de Negociação Setup Filtro. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptativa Movendo Média KAMA Fonte Kaufman, PJ 1995 Mais Inteligente Trading Melhorar o desempenho em mercados em mudança Nova Iorque McGraw-Hill, Inc Estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo Pesquisa Objetivo Verificação de desempenho da configuração e filtro Especificação Tabela 1 Resultados Figura 1-2 Trade Setup longas operações A média móvel móvel adaptativa AMA transforma-se em operações curtas A média móvel adaptativa se torna baixa Nota A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção Quando a tendência dos mercados , A linha de tendência de AMA alcança Trade Entry Long Trades Uma compra no fim é colocada depois de uma configuração bullish Short Trades Uma venda no fechamento é colocada depois de uma configuração de baixa Feira de Comércio Tabela 1 Carteira 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas , Taxas de juros e índices patrimoniais Dados 32 anos desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Sensitivity Test. Al L Gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Máximo Drawdown, Percentual de Negociações Lucrativas e Média de Média Razão de Perda Média A imagem final mostra a sensibilidade da Curva de Equidade. ERLength FilterIndex Definições Tabela 1. Tabela 1 Desempenho da Carteira Inputs Tabela 1 Deslizamento da Comissão 0.AMA ERLength é a Média Móvel Adaptável ao longo de um período de ERLength ERLength é um período de retorno da Eficiência Ratio ER ER i abs Direção i Volatilidade i, onde Abs é o valor absoluto Direção i Fechar i Fechar i ERLength, Volatilidade i abs DeltaFechar i, ERLength, onde é a soma ao longo de um período de ERLength, DeltaClose i Fechar i Fechar i 1 FastMALength é um período da média rápida SlowMALength é um Período da média lenta AMA i AMA i 1 ci Fechar i AMA i 1, em que ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Índice i. ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Lo Ng Trades Se AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MinAMA AMA i 1 A média móvel adaptativa vira acima com um pivô em MinAMA Trades Curtos AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MaxAMA AMA i 1 Média Movente Adaptativa Gera para baixo com um pivô no Índice MaxAMA i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, onde StdDev é o desvio padrão de séries sobre N períodos N 20 valor padrão Índice i. FilterIndex 0 0, 1 0, Etapa 0 02 N 20.Long Trades Uma compra no fechamento é colocada quando AMA i AMA i 1 AMA i Filtro MinAMA i Short Trades Uma venda no fechamento é feita quando AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filtro i Índice i. Stop Perda Saída ATR ATRLength é a Faixa Média Verdadeira durante um período de ATRLength ATRStop é um múltiplo de ATR ATRLength Long Trades Um stop de venda é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop Short Trades Um stop de compra é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2 , 100, Passo 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Step 0 02.March 1998 TRADERS TIPS. Here é a seleção deste mês s de Traders T Ips, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas neste problema. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil utilização em sua planilha ou software de análise Basta selecionar o texto desejado, destacando como você Em qualquer programa de processamento de texto e, em seguida, use o comando de chave padrão para copiar ou escolha cópia no menu do navegador O texto copiado pode ser colado em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colagem Os dados podem ser transferidos com facilidade. As dicas deste mês incluem fórmulas e programas para. A média móvel adaptativa que foi discutida na entrevista com Perry Kaufman na edição de bônus de STOCKS COMMODITIES de 1998, o artigo Originalmente apareceu em março de 1995 é uma excelente alternativa aos cálculos de média móvel padrão Neste mês s Traders Dicas, Vou apresentar dois estudos de linguagem fácil e um sistema de linguagem fácil que são baseados na média móvel adaptativa. O cálculo da média móvel adaptativa que é usado nos estudos e sistema em TradeStation ou SuperCharts é realizado principalmente por uma função chamada AMA Outra função Referido como AMAF é utilizado para calcular o filtro de média móvel adaptável. Como sempre, as funções devem ser criadas antes do desenvolvimento do sistema de estudos Tipo Função Nome AMA. Vars Ruído 0, Sinal 0, Diff 0, efRatio 0, Smooth 1, Mais rápido 6667, Slowest 0645, AdaptMA 0.Diff AbsValue Fechar - Fechar 1.IF CurrentBar Período então AdaptMA Close. IF CurrentBar Período Em seguida, iniciar Sinal AbsValue Fechar - Fechar Período. Noise Summation Diff, Period. efRatio Sinal Noise. Smooth Power efRatio Fastest - Slowest Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Smooth Close - AdaptMA 1 End. Inputs Período Numérico, Pcnt Numérico. Vars Ruído 0, Sinal 0, Diff 0, efRatio 0, Smooth 1, Mais Rápido 6667, Mais Lento 0645, Ada PtMA 0, AMAFltr 0.Diff AbsValue Fechar - Fechar 1.IF CurrentBar Período Em seguida, AdaptMA Close. IF CurrentBar Período Em seguida, iniciar Sinal AbsValue Fechar - Fechar Period. Noise Summation Diff, Period. efRatio Sinal Noise. Smooth Power efRatio Mais rápido - Mais lento Mais lento, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Smooth Close - AdaptMA 1.AMFltr StdDev AdaptMA-AdaptMA 1, Período Pcnt End. AMAF AMAFltr Depois de ter criado com êxito ambas as funções, você pode criar os dois estudos eo sistema O primeiro indicador exibe a média móvel adaptativa Line, com uma torção opcional A torção é que a linha AMA pode ser suavizada usando regressão linear Assim, eu incluí no indicador uma entrada chamada suave que permite determinar se a linha AMA deve ser suavizada ou não AY como o valor de entrada Suaviza o cálculo An N simplesmente traça a linha AMA bruta Este indicador deve ser dimensionado para Igual ao preço de dados Tipo Indicador Nome MovAvg Adaptive. Inputs Período 10, Smooth Y. IF UpperStr Smooth Y Then Plot1 LinearRegVa O segundo indicador, Mov Avg Adaptive Fltr, leva o conceito de filtragem e aplica-o a um indicador Com base nos parâmetros AMAF de média móvel adaptativa filtrado, este indicador irá traçar Uma linha vertical azul ou vermelha, dependendo da condição encontrada Os valores refletidos pelas linhas verticais refletem o valor do cálculo do filtro AMA Algumas configurações de formato sugeridas são fornecidas após o código do indicador Tipo Nome do indicador MovAvg Adaptável Fltr. Inputs Período 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl AMAF Período, Pcnt. IF CurrentBar 1 Em seguida, Begin AMALs AMAVal. AMAHs AMAVal End Outros Iniciar IF AMAVal AMAVal 1 Em seguida AMALs AMAVal IF AMAVal AMAVal 1 Em seguida AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs AMAFVal Então Begin Plot1 AMAFVal, Buy. IF Plot1 1 0 Então Alerta True End Else SE AMAHs - AMAVal AMAFVal Então Comece Plot2 AMAFVal, Sell. IF Plot2 1 0 Então Alerta True End Plot3 AMAFVal, AMAFilter End. Style Scal O sistema MovAvg Adaptive Fltr abaixo é baseado nas regras estabelecidas para as entradas com base no cálculo da média móvel adaptativa filtrada Tipo System. Name MovAvg Adaptável Fltr. Inputs Período 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl Período AMAF, Pcnt. IF CurrentBar 1 Em seguida, Begin AMALs AMAVal. AMAHs AMAVal End Outros Iniciar IF AMAVal AMAVal 1 Em seguida AMALs AMAVal IF AMAVal AMAVal 1 Em seguida, AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs Cruzamentos acima AMAFVal Em seguida, comprar esta barra em Fechar IF AMAHs - AMAVal Cruza Acima de AMAFVal Então Vende Esta Barra em Fim Este código também está disponível no site da Omega Research s O nome do arquivo é Por favor, note que todas as técnicas de análise Traders Tips postadas no site Omega Research s podem ser utilizadas por ambos TradeStation e SuperCharts Sempre que possível, as técnicas de análise postadas incluirão ambos os formatos Quick Editor e Power Editor. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet Voltar para a lista. Em MetaStock 6 5, Você pode facilmente criar o sistema de média móvel adaptável discutido por Perry Kaufman na entrevista que aparece na edição de bônus de 1998 com o MetaStock 6 5 em execução, escolha Indicator Builder no menu Ferramentas e clique no botão Novo Insira as seguintes fórmulas. Binary Wave. Periods Input Períodos de Tempo, 1,1000, 10.Direção CLOSE - Ref FECHAR, - periods. SSC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Se Cum 1 períodos 1, ref Close, -1 constante CLOSE - ref Close, -1 , Constante anterior CLOSE - PREV. FilterPercent Filtro de entrada Percentagem, 0,100,15 100.Filter FilterPercent Std AMA - Ref AMA, -1, Periods. AMALow Se AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. AMAHigh Se AMA Ref AMA, - 1, AMA, PREV. Adaptive Moving Average. Periods Input Períodos de Tempo, 1,1000, 10.Direction CLOSE - Ref CLOSE, - periods. SSC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Se Cum 1 períodos 1, ref Close, -1 constante CLOSE - ref Close, -1, Prev constante CLOSE - PREV. Se você quiser ver a média móvel adaptativa, basta plotá-lo em qualquer gráfico no MetaStock Se você Quer ver os sinais de compra e venda do sistema de média móvel adaptável, traçar a onda binária de média móvel adaptável Esta onda binária traça um 1 quando há um sinal de compra, um -1 para um sinal de venda e um zero quando não há nenhum sinal - - Allan J McNichol, EQUIS Internacional 800 882-3040, 801 265-8886 Internet Voltar para a lista. TECHNIFILTER PLUS. Here sa TechniFilter Plus, versão 8, fórmula para a AMA de média móvel adaptável discutido por Perry Kaufman na edição de bônus de 1998.AMA É uma média exponencial onde o peso multiplicador pode variar cada dia entre um valor máximo e mínimo Como os preços formam uma tendência forte, este peso variável se aproxima de seu valor máximo, fazendo com que a AMA acompanhe a curva de preços mais de perto Quando os preços são em ziguezague, O peso variável se aproxima de seu valor mínimo, fazendo com que a AMA aplainar Kaufman usa uma razão de mudança de preço para variação de preço para escalar o peso variável. A fórmula usa três parâmetros 2, 30 e 10 O primeiro parâmetro, 2, indicat O segundo parâmetro, 30, indica que uma média de 30 dias é a média mais lenta para a média variável. O terceiro parâmetro, 10, indica o período de reflexão para calcular como O peso vai mudar. Perry Kaufman s Adaptive Moving Average Formula. SWITCHES multiline recursive. INITIAL VALOR C. FORMULA Esta estratégia TechniFilter Plus e os relatórios, estratégias e fórmulas anteriores Traders Dicas podem ser baixados do site da RTR s - Burch Clay, RTR Software 919 510-0608, E-mail Internet Voltar para a lista. WAVEWI E MARKET SPREADSHEET. Here é uma WAVE WI E implementação do programa de Perry Kaufman s AMA adaptação móvel móvel, discutido na edição de bônus STOCKS COMMODITIES 1998 apresentação da entrevista --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-mail Internet Voltar à lista. Mávora móvel adaptativa Kerry Kaufman STOCKS COMMODITIES, 1998 Bonus Issue serve como um bom exemplo para a aplicação do formulário de usuário Ula no SMARTrader A chave para a criação da AMA de média móvel adaptativa é a capacidade de escrever fórmulas recursivas, ou auto-referenciadas, apontando essas para fora à medida que avançamos. O conjunto 4, marcado como offset, é usado em conjunto com a linha 15 para semear Os valores introduzidos manualmente no exemplo da planilha nas células I5 a I14 Direção são determinados na linha 5 usando um estudo de momento de 10 períodos. As linhas 6, 7 e 8 calculam a volatilidade calculando primeiro um momento de um período e depois tomando o valor absoluto de Momento e finalmente somar uma série de 10 períodos As linhas 9 e 10 calculam o valor de ER e seu valor absoluto As linhas 11 e 12 são coeficientes contendo os valores de expoente que representam dois e 30 períodos, respectivamente Linha 13 calcula o valor ssc Linha 14 quadrados ssc, C. Row 16 calcula a AMA real e é a primeira linha que é recursiva linha 17, também recursiva, calcula a diferença da corrente e anterior AMA linha 18, AMAdiff, usa uma instrução if para evitar relatórios Um resultado inválido na coluna 1, uma vez que não há nada antes da coluna 1 para produzir um cálculo válido. O Row 19 calcula o desvio padrão de 10 períodos de AMAdiff A linha 20 é um coeficiente contendo o valor percentual A linha 21 calcula o valor do filtro Linhas 22 e 23 são linhas recursive do usuário que seguem os baixos de AMA e os altos de AMA. As rotas 23 e 24 são as réguas da venda da compra, respectivamente. Figura 1 SMARTRADER Esta SpecSheet de SMARTrader executa a média móvel adaptável de Perry Kaufman da edição 1998 do bônus. No site da Stratagem s --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, Internet de e-mail Voltar para a lista. As médias móveis adaptativas levam a melhores resultados. As médias de movimento são uma ferramenta favorita de comerciantes ativos No entanto, quando os mercados se consolidam, Este indicador leva a numerosas negociações Whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas Analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples Neste artigo, olhamos Esses esforços e descobrir que a sua pesquisa tem levado a ferramentas úteis de negociação Para leitura de fundo em médias móveis simples, confira médias móveis simples fazer tendências destacar-se prós e contras de médias móveis As vantagens e desvantagens de médias móveis foram resumidos por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica das Tendências de Ações, quando eles disseram e, foi em 1941 que nós delightedly fizemos a descoberta, embora muitos outros tinham feito antes disso, a média dos dados para um determinado número de dias, pode-se derivar um Uma espécie de linha de tendência automatizada que definitivamente iria interpretar as mudanças de tendência Parecia quase bom demais para ser verdade. Na verdade, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens superando as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonaram seu sonho de negociar De um bangalô na praia. Mas 60 anos depois de escreverem essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que livraria sem esforço as riquezas da Market. Simple Moving Averages Para calcular uma média móvel simples adicione os preços para o período de tempo desejado e divida pelo número de períodos selecionados Encontrando uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento os mais recentes e dividir por cinco. Fechamento mais recente está acima da média móvel, o estoque seria considerado em uma tendência de alta. As tendências são definidas por preços de negociação abaixo da média móvel Para mais, consulte o nosso tutorial de médias móveis. Esta propriedade de definição de tendências torna possível para médias móveis Para gerar sinais de negociação Em sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e vendem quando os preços cruzam abaixo dessa linha Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo Infelizmente, Dados, as médias móveis ficam para trás a ação do mercado eo comerciante quase sempre vai dar de volta uma grande parte de seus lucros em até mesmo o maior vencedor Médias móveis exponenciais Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tentando reduzir os problemas associados com este atraso Uma dessas inovações é a média móvel exponencial EMA Essa abordagem atribui uma ponderação relativamente maior para dados recentes e Em conseqüência permanece mais perto da ação do preço do que uma média móvel simples A fórmula para calcular uma média móvel exponencial is. EMA Peso Fim 1-Peso EMAy Onde. Peso é a constante de suavização selecionada pelo analista. MAy é a média móvel exponencial A partir de ontem. Um valor de ponderação comum é 0 181, que é próximo a uma média móvel simples de 20 dias Outro é 0 10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Embora reduza o atraso, a média móvel exponencial não aborda Outro problema com as médias móveis, que é que a sua utilização para sinais de negociação levará a um grande número de negociações perdedoras Em Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica Welles Wilder estimativa S que os mercados só tendem um quarto do tempo Até 75 da ação comercial é confinado a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda média móvel serão repetidamente gerados como os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel Para resolver este problema , Vários analistas sugeriram variando o fator de ponderação do cálculo da EMA Para mais, veja Como são médias móveis usadas na negociação. Adaptar as médias móveis para a ação do mercado Um método de resolver as desvantagens das médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade Fazendo isso significaria que a média móvel seria mais longe do preço atual em mercados voláteis Isso permitiria que os vencedores para correr Como uma tendência chega ao fim e os preços consolidar a média móvel se aproximar da ação do mercado atual e, em teoria, Permitem ao comerciante manter a maior parte dos ganhos capturados durante a tendência. Na prática, a razão de volatilidade pode ser um indicador como a largura da Banda de Bollinger, que mede A distância entre as conhecidas Bandas de Bollinger Para mais informações sobre este indicador, veja O Básico das Bandas de Bollinger. Kerry sugeriu substituir a variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada na relação de eficiência ER em seu livro, New Trading Systems e Métodos Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definido dentro de uma escala de -1 0 a 1 0 É calculado com uma fórmula simples. ER mudança total do preço para a soma do período das mudanças absolutas do preço para cada barra. Considere um estoque Que tem um intervalo de cinco pontos a cada dia e no final de cinco dias ganhou um total de 15 pontos Isso resultaria em um ER de 0 67 15 pontos de movimento ascendente dividido pela faixa total de 25 pontos Se este estoque declinou 15 Pontos, o ER seria -0 67 Para mais aconselhamento comercial de Perry Kaufman, leia perdendo para ganhar, que descreve estratégias para lidar com perdas comerciais. O princípio da eficiência de uma tendência é baseada em quanto movimento direcional ou tendência você começa por unidade De pri Ce movimento durante um período de tempo definido Um ER de 1 0 indica que o estoque está em uma tendência de subida perfeita -1 0 representa uma tendência de baixa perfeita Em termos práticos, os extremos raramente são alcançados. Para aplicar esse indicador para encontrar a AMA média móvel adaptativa, Os comerciantes terão de calcular o peso com o seguinte, bastante complexo, formula. C ER SCF SCS SCS 2 Onde. SCF é a constante exponencial para o EMA mais rápido permitido geralmente 2.SCS é a constante exponencial para o mais lento EMA permitido com freqüência 30. ER é a relação de eficiência que foi anotada acima. O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples Embora difícil de calcular manualmente, a média móvel adaptativa é incluída como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação For Mais sobre a EMA, leia Explorando a média móvel exponencialmente ponderada. Exemplos de uma linha vermelha média móvel simples, uma linha azul média móvel exponencial e a linha verde média móvel adaptável são mostrados em F Figura 1. O AMA está em verde e mostra o maior grau de aplanamento na ação de intervalo-bound visto no lado direito deste gráfico. Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é a mais próxima da A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas a negociações whipsaw em várias épocas Esta desvantagem para médias móveis tem sido até agora impossível eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de técnicas Embora a média móvel adaptativa seja uma interessante nova idéia com considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não mostram qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendência mais complexa. Isso não significa que os comerciantes Deve ignorar a idéia O AMA poderia ser combinado com outros indicadores para desenvolver um sistema de comércio rentável Para mais sobre este tópico, leia Discovering Keltner Ch Anéis E O Oscilador Chaikin. O ER pode ser usado como um indicador de tendência stand-alone para detectar as oportunidades de negociação mais rentáveis ​​Como um exemplo, os rácios acima de 0 30 indicam fortes tendências de alta e representam potencial compra Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, Com a taxa de eficiência mais baixa poderia ser visto como breakout oportunidades. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado Volatilidade pode Seja medida. O ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Naffarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais eo setor não lucrativo. Sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial Em ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.